对于Col1为2的分组，由于Col2中不存在'Y'，所以New_Col直接复制了Col3的值。
结合format参数指定预期的日期格式，可以有效处理不规则数据。
优势： 真并行： 最核心的优势，利用多核CPU，突破PHP单线程的限制。
它用于在goroutine之间传递数据，实现并发编程。
这会增加代码的复杂度和维护成本，降低代码的可读性。
# 重新计算债券价格和收益率，并比较零息债券的YTM与曲线零利率 bond_results = { 'Issue Date': [], 'Maturity Date': [], 'Coupon Rate': [], 'Price': [], 'Settlement Days': [], 'Yield': [], 'Zero Rate (from curve)': [], 'Zero Rate (settlement to maturity)': [], 'Discount Factor': [], 'Clean Price': [], 'Dirty Price': [] } bondEngine = ql.DiscountingBondEngine(ql.YieldTermStructureHandle(curve)) for issue_date_str, maturity_str, coupon, price, settlement_days in data: price_handle = ql.QuoteHandle(ql.SimpleQuote(price)) issue_date = ql.Date(issue_date_str, '%d-%m-%Y') maturity = ql.Date(maturity_str, '%d-%m-%Y') schedule_start_date = today if issue_date < today else issue_date schedule = ql.Schedule(schedule_start_date, maturity, ql.Period(ql.Semiannual), calendar, ql.DateGeneration.Backward, ql.Following, ql.DateGeneration.Backward, False) bond = ql.FixedRateBond(settlement_days, faceAmount, schedule, [coupon / 100], day_count) bond.setPricingEngine(bondEngine) bondYield = bond.bondYield(day_count, ql.Compounded, ql.Annual) # 从评估日到到期日的零利率 zero_rate_from_curve = curve.zeroRate(maturity, day_count, ql.Compounded, ql.Annual).rate() # 从结算日到到期日的远期零利率，这应该与零息债券的YTM匹配 settlement_date = calendar.advance(today, settlement_days, ql.Days) if settlement_date < maturity: # 确保结算日早于到期日 zero_rate_settlement_to_maturity = curve.forwardRate(settlement_date, maturity, day_count, ql.Compounded, ql.Annual).rate() else: zero_rate_settlement_to_maturity = float('nan') # 或者根据实际情况处理 discount_factor = curve.discount(maturity) bondCleanPrice = bond.cleanPrice() bondDirtyPrice = bond.dirtyPrice() bond_results['Issue Date'].append(issue_date) bond_results['Maturity Date'].append(maturity) bond_results['Coupon Rate'].append(coupon) bond_results['Price'].append(price_handle.value()) bond_results['Settlement Days'].append(settlement_days) bond_results['Yield'].append(bondYield) bond_results['Zero Rate (from curve)'].append(zero_rate_from_curve) bond_results['Zero Rate (settlement to maturity)'].append(zero_rate_settlement_to_maturity) bond_results['Discount Factor'].append(discount_factor) bond_results['Clean Price'].append(bondCleanPrice) bond_results['Dirty Price'].append(bondDirtyPrice) bond_results_df = pd.DataFrame(bond_results) print("\n债券定价与收益率结果:") print(bond_results_df) # 导出到Excel bond_results_df.to_excel('BondResults.xlsx', index=False)通过上述修正，我们可以观察到对于零息债券，Yield（YTM）与Zero Rate (settlement to maturity)将非常接近，从而解决了YTM与零利率不一致的问题。
基本上就这些。
违反ODR（如在多个.cpp中定义同一全局变量）会导致链接错误。
步骤2: 生成初始宽泛网格 使用 np.meshgrid 生成一个包含所有 x_values, y_values, z_values 组合的初始网格。
修改 Select2 组件的配置 在获得了包含唯一人员信息的 $newUniqueList 数组后，需要修改 Select2 组件的配置，将 data 属性设置为 $newUniqueList。
例如，2008年的第一周可能从2007年12月31日开始。
注意事项与最佳实践 合并过程中容易忽略编码、命名空间和属性重复等问题。
支持指定字节顺序（大端或小端）、内存对齐等高级控制，适合高性能计算场景。
你需要使用 GetText 这样的函数名来包裹需要翻译的字符串。
模板方法模式本身并不直接支持并发，需要结合其他的并发控制机制来保证线程安全。
<?php // 确保在任何输出之前调用 ini_set('session.cookie_domain', ''); // 保持与创建会话时一致 ini_set('session.cookie_path', '/'); ini_set('session.cookie_httponly', 1); session_start(); echo "Session Path: " . session_save_path() . "<br>"; echo "Session ID: " . session_id() . "<br>"; echo "Session Data: " . json_encode($_SESSION); ?>2. 使用域名和HTTPS（强烈推荐） 正如用户自己发现的那样，将服务器从IP地址切换到域名，并启用HTTPS是解决会话丢失最可靠和最安全的方案。
避免编译器优化影响结果 若返回值未被使用，编译器可能优化掉实际计算。
核心问题在于cppyy对不透明指针（如typedef void MYMODEL;）的引用参数处理不完善。
TarGz 函数: 此函数是入口函数，它创建输出文件、gzip 写入器和 tar 写入器，然后调用 IterDirectory 函数开始遍历和写入。
使用锁: 对于复杂的同步需求，可以使用锁（如std::mutex）来保护临界区。

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